外汇稳定盈利资金策略,做外汇长期稳定盈利的几个关键要素

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  • 做外汇长期稳定盈利的几个关键要素
  • 本人23岁 外汇做到稳定盈利
  • 如何在外汇市场稳定盈利(实战篇)
  • 如何在外汇市场稳定盈利
  • 外汇市场如何做对冲套利?
  • 对冲的对冲策略
  • Q1:做外汇长期稳定盈利的几个关键要素

    第一,必须做对整体趋势方向。
    大趋势的分辨一般相对容易些。具体的就不多说了。
    第二,轻仓,止损。
    轻仓的好处除了亏损不会很多之外,还体现了交易者的交易态度,而且还能让自己有更多资本完成加仓或补仓过程。轻仓做好了,止损就从容了。
    第三,分批分时进场。
    分批分时进场,可以弥补自己前面仓位的失误,也能让自己在时间和价格运动过程中,逐步的明确方向之后,有后续资金进场以提高利润累积;当然,也可以分批分时离场。
    第四,时间和价差的不断累积。
    做整体趋势,除了大方向的把握之外,还有就是大趋势是需要长时间和大价差的累计来实现的。这需要耐心;前面讲的轻仓,如果做了长线,利润也是很可观的。

    第五,习惯趋势中的回调或震荡。

    Q2:本人23岁 外汇做到稳定盈利

    每月稳定盈利百分之二十,你做了两年,已经有80倍的收益,也就是说 你当初如果投入1万 如今已经有80万了,你说你是不是成功人士?

    Q3:如何在外汇市场稳定盈利(实战篇)

    这里介绍两种加仓方法: 1,均价加仓法。就是每次加仓的头寸都和开仓时那么多。弱点:局限性强,不稳定性,容易把利润回吐或亏损。不建议使用,虽然它的利润性很大。 2。金字塔加仓码法。这种方法就是先大后少,按比例加码,灵活性强,利润稳定。 我们重点来讨论一下第二种方法。这种方法说起来很简单,但实际跟行情图形配合起来就有一定的难度。在这里先只是说一下,因为我电脑没有图形编辑软件,只有后面补上来了。从一种单边趋势图形,怎么多加码,很多人都知道是在每一波资级反弹的位加仓利润才是最大的。说到这个大家都知道,实际配合上就有一定的难度,因为涉及到统计的问题。比如我们一开始开仓一标准手,那我们第一次加码就相对减少到0。5手,那就必然要求我们的开仓单达到一定盈利才加码,第二次第三次也是一样的要求。这这问题解决后又涉及到止损统计问题。因为我们的目标是,在我们加仓后,止损下移的位就算把止损扫掉,总体上我们还能达到一定有盈利。所以就是因为这种问题存在我们一方面在防止趋势没改变前止损给扫,或趋势改变止损给扫但没盈利或出现亏损。 这就是这次加码问题的难度,统计要和图形配合,同时止损又涉及到周期波动是趋势次级反打空间的问题, 时间和技术的掌握要求比较强。在这里没图很多朋友应不知道说的是怎么回事。一般一标准手盈利达60点以上,才考虑加仓,等待趋势的第一波反抽完毕确认后可加码0。5手,这时止损下移到这一波反抽的顶点,如果方向不变,那突破前一低点或顶点确认后再度加仓0。3,这时止损继续下移到次级反抽的50%到65%左右的位置,这里第一浪,第二浪,的结束第三浪的开始后已完成了二次的加码。后面的加法也是一样,加到没法按比例了就用最少的均价加价,最后盈利达到自己的目标了,或盈利已比较大了就头三单用跟踪止损保住盈利,最后面加码的都放着下移设好止损让其随市场而走,直到市场证明我们错了,才自动离场。这里注意,只要市场证明我们对的,那止损就不断的移动,这是保证利润的必须。这就先说到这里,我找个时间把图搞好发上来,也许上面的问题谁都知道,本来就很简单,但有几个做到了呢。原来赚钱就这个样,为什么众生还偏偏追求复杂的东西。一根均线已够大家用了,需要的是怎么去适应它,运用它。

    Q4:如何在外汇市场稳定盈利

    首先,在下单前我们得先来个技术性分析(不做数据的前提)。选中对象(币种:如镑美),它目前的长期趋势是什么,中期趋势是什么,短期趋势的什么?这个三问题看是很容易,我想大家也会知道,这就不多说这三个问题。但有一个重要的问题必须得说,就是趋势的定义,它的形成,这个不知道大家是怎么定义的。对于它,我的定义是:趋势是由价格的变化在特定的周期内达成一致的主流偏向而形成的一种方向。价格的方向变化代表着多空力量的转换和参与者思想意识的体现。趋势就说到这里,这一点我们做到了,是不是就可以下单啦,还远不能够,它只是给了我们一个大概的方向。 既然还不能肯定还有要重要的问题没有解决?对,现在就说下单前的第二个重要问题:参考周期问题。在开始下单前,你必须给自己一个定位,你是日内交易者(超短线),或短线交易者(持仓过夜,两到三天),中线交易者等!定位确定后,就要针对自己的定位选用参考周期。来个例子:比如超短线:这种做法持仓的时间不长,所以当然不会选用很长的周期作为主要的参考标准。一般选用十五分钟为主要的参考周期,而一小时为趋势方向周期,五分钟为进场参考周期。这种做法就是利用小服从大的周期共振做法。顺势而为不做逆势单,一小时要主方向,主要参考周期方向必须和长的方向周期一致。想得到好的进场点就在进场周期的共振性去找。趋势和参考周期两个重要的下单问题在这里就已经解决,剩下来考虑的问题就不是太重的问题就是仓位问题和盈利目标的计算以及止损位的问题。 仓位相信很多人都知道,超过20%的下单仓视为重仓。这是普遍性的认识,在这里我想给大家一点新的认识。仓位问题涉及到统计学,是资金管理的重要组成部分。下单所以的仓位多少,这个得结合你自己的操作系统的准确率及盈亏比。我不知道大家知道不知道什么叫操作系统,在我第一篇理论篇里有提过这里不多说。在这里说一下盈亏比问题:什么叫盈亏比,字面是的解法就是盈利和亏损的比例,详细一点就是你的系统在每天下单所带来的利润和风险之间的比例,而本人的是3比1,盈利为3,亏损为1。这是属于短线系统,一般过夜单。超短的系统的盈亏比一般在1比2。5,盈利为1,亏损为2。5。两种不同的系统就有两种不同的盈亏比,盈亏比也决定的对系统准准性的要求,盈亏比越低,对系统的准确性要求就越高。说着说着又回到系统了,先就止打住。讨论一下最后一个问题:止损位。在下单的同时,止损必须跟着。 止损有几种方法:一是限亏止损。这种方法是考虑个人的所以能接受的亏损程度而定,如他的亏损每次只能亏50个点,那他就每次按50个点止损,这种方法有一个不好就是灵活性差。第二种就是技术性止损。我常用的一种,就是在技术压力或支撑位设止损,同时考虑自己的接受能力,要是这个止损范围计算下来达到我的盈亏比,那这张单我可能不下,再等合适的位。这种止损设法有要考虑到做市商做假数据的可能,所以一般在偏离技术位3%左右的位置设下止损,因为如果刚好在技术位设止损,这种单通常会给扫掉。还有一种就是即时止损:这个按实际行情配合第二种用的,进一步减少亏损的重要方法。记有前一篇理论文章里有一点是这样说的:在市场没有证明你正确之前,尽量平仓或减仓。这个即时止损就是以这一句话做为理论基础的。这种止损是很难说清楚,只有你在不断的市场体会中会慢慢把握得到!如果看了这篇文章觉得还可以麻烦大家顶一下,不要让它沉下去,最好把前一篇的理论也顶起来!这是今天我写的实战篇之一,下单。

    Q5:外汇市场如何做对冲套利?

    套利,通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异,套利即低买高卖,导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸,然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后,所有头寸即可结清以了结获利。对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。
          白银既具有商品期货的波动性又具有金融期货的均值回归性,波动性保证了套利的获利空间,均值回归保证金套利的低风险特性,因此作为套利品种来说,白银是完美的套利品种。
           与复杂的外汇、股票、债券、期货相比,黄金白银宏观对冲方向性更容易把握,两者之间的比价趋势更有规律,与单边投机投资收益相比,对冲交易在经风险调整后收益率更高。
    二,套利和对冲有什么区别?
           从定义来看,套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大,一定意义上来说,套利也是一种对冲形式。套利,更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理,使之回归合理”,很多时候都是类似于“逆势”交易,一般要求套利品种之间要有高度的相关性,也就是同涨同跌,赚取的是相对利润。比如,最近的空豆油多棕榈油,豆油棕榈油齐涨齐跌,但是棕榈油涨的多一些,这个套利就赚钱。而抛开套利的部分,一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易,属于“顺势”交易,不一定品种之间有相关性,只需要波动性的强弱即可。比如,有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险,就是可能两个品种都赚,也可能都亏。
    三,套利对冲有什么作用?
    1,大大降低风险,几乎无风险获利。2,有利于促进市场完善。3,适合风险承受能力低资金量大的投资者。

    Q6:对冲的对冲策略

    1、套利策略:最传统的对冲策略
    套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等,是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时,买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此,套利策略所承受的风险是最小的,更有部分策略被称为“无风险套利”。
    2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布
    基于90只融资融券标的组合统计套利表现
    3、Alpha策略:变相对收益为绝对收益
    4、中性策略:从消除Beta的维度出发
    市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种,尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的,甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配,构造出市场中性组合,因此其收益都源于选股,而与市场方向无关——即追求绝对收益(Alpha),而不承受市场风险(Beta)。

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