个股期权delta,假设某看涨期权的Delta为0.8,当前股票价格是10元,看涨期权的价格是2元,当股票价格从10元变...

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  • 假设某看涨期权的Delta为0.8,当前股票价格是10元,看涨期权的价格是2元,当股票价格从10元变...
  • 50etf期权的delta是什么?
  • 期权delta值一点疑问
  • 一个delta为0.35的股票期权(假设期权25天后到期,无风险利率为0,无红利),对冲了股票使得d...
  • 看涨期权和看跌期权的delta
  • 期权delta与基本头寸有啥联系
  • Q1:假设某看涨期权的Delta为0.8,当前股票价格是10元,看涨期权的价格是2元,当股票价格从10元变...

    股票期权,是指一个公司授予其员工在一定的期限内(如10年),按照固定的期权价格购买一定份额的公司股票的权利。行使期权时,享有期权的员工只需支付期权价格,而不管当日股票的交易价是多少,就可得到期权项下的股票。期权价格和当日交易价之间的差额就是该员工的获利。如果该员工行使期权时,想立即兑现获利,则可直接卖出其期权项下的股票,得到其间的现金差额,而不必非有一个持有股票的过程。究其本质,股票期权就是一种受益权,即享受期权项下的股票因价格上涨而带来的利益的权利。

    Q2:50etf期权的delta是什么?

    Delta是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)。可以把某只期权的Delta值(取绝对值)当做这个期权成为实值期权的概率。实值期权的Delta较高,虚值期权的Delta较低。
    以上仅供参考,具体建议您联系您所在券商客服。

    Q3:期权delta值一点疑问

    最好整个过程拍个照片上来

    Q4:一个delta为0.35的股票期权(假设期权25天后到期,无风险利率为0,无红利),对冲了股票使得d...

    D、卖出股票,因正的delta会随IV上升而增大,需卖出更多的股票才能使delta=0

    Q5:看涨期权和看跌期权的delta

    A肯定对 根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1;
    美式 就不知道了CD不确定,应该对吧

    Q6:期权delta与基本头寸有啥联系

    一个具有正delta的持仓意味着标的资产价格上涨时会盈利,这一点对于期货同样成立。期货多头实际上拥有正的delta,空头持有负的delta。delta并非期权独有。
    在期权操作四个最基本的头寸中,买入看涨期权与卖出看跌期权有正的delta,买入看跌期权和卖出看涨期权有负的delta,简单理解就是,买入看涨期权和卖出看跌期权在标的资产价格上涨时(其他影响因素不变的情况下),期权部位是赚钱的;买入看跌期权与卖出看涨期权在标的资产价格下跌时,期权部位是赚钱的。

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